智通財經APP獲悉，美國商品期貨交易委員會的最新數據顯示，在日元劇烈波動和市場惡性拋售的背景下，對沖基金大幅撤回了對日元走軟的押注。數據顯示，截至8月6日當周，對沖基金削減了49,336份對日元走軟的押注，至20,243份。在此之前，日元因市場預期日本央行將繼續加息而上漲，這在全球范圍內引發了所謂套利交易的大規模平倉，并導致金融市場動蕩。

摩根士丹利策略師估計，近幾周約有60%的日元融資套利交易被平倉，但他們承認這一數字存在較大誤差。與此同時，摩根大通認為，全球約四分之三的套利交易已被平倉。

盡管日本央行因最近一次加息引發的市場波動而受到一些批評，但一些分析師指出，考慮到套利交易的平倉，如果日本央行再等待一些時間，情況可能會更糟糕。Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston表示:“日本央行對套利交易在哪里、涉及多少資金以及市場將如何反應都有非常清楚的想法。他們在這次會議上這么做并減少套利交易是有道理的。”

自7月底以來，對沖基金一直在解除對日元走軟的押注，當時看空日元的情緒達到近七年以來的最高水平。對沖基金目前已將日元看跌頭寸從上周的57億美元縮減至18億美元。

此外，盡管日本央行在7月底的政策會議上采取了鷹派立場，并推動了日元上漲，但在日本央行副行長內田真一釋放鴿派信號后，日元走勢逆轉。雖然內田真一強調，一旦市場波動平息，日本央行仍打算考慮加息，但這種語氣的轉變讓交易員感到困惑。

杰富瑞的全球外匯主管Brad Bechtel說:“日元套利交易的突然退出是沖動的。市場被這些突然的舉動所傷害，所以需要一些時間來修復。”